Sistema de negociação api c ++
Trading-System-API é um conjunto abrangente de classes de fundação C ++ para simular e implementar estratégias de negociação e investimento.
Lógica de negociação intuitiva e concisa.
Métricas avançadas, agregação e registro.
As simulações de estratégia produzem relatórios baseados no navegador com inúmeras métricas e gráficos. O desempenho está disponível para cada instrumento negociado individualmente, bem como no nível da estratégia de forma agregada. Além disso, a biblioteca produz relatórios comerciais, relatórios de transações e relatórios de pedidos.
Por que escolher a API do Sistema de Negociação?
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Design de classe moderno e conciso. Arquitetura dirigida a eventos. Sintaxe intuitiva para definir regras de negociação e gerenciamento de séries temporais. Código agnóstico robusto, de alto desempenho e plataforma.
API do Sistema de Negociação, se você Contar.
Pintas de Lager / Y.
Links da Web.
Londres. EC1V 2NX.
Sobre a negociação.
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Sistema de negociação api c ++
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Sistemas de negociação de baixa latência usando o C ++ no Windows?
Parece que todos os principais bancos de investimento usam o C ++ no Unix (Linux, Solaris) para suas aplicações de servidor de baixa latência / alta freqüência. Por que o Windows geralmente não é usado como uma plataforma para isso? Existem razões técnicas pelas quais o Windows não pode competir?
Os requisitos de desempenho nos sistemas de latência extremamente baixa utilizados para negociação algorítmica são extremos. Neste ambiente, os microseconds contam.
Não tenho certeza sobre o Solaris, mas o caso do Linux, esses caras estão escrevendo e usando patches e personalizações de baixa latência para o kernel inteiro, dos drivers de placa de rede instalados. Não é que haja uma razão técnica pela qual isso não poderia ser feito no Windows, mas há um procedimento prático / legal - acesso ao código-fonte e a capacidade de recompilá-lo com as mudanças.
Tecnicamente, não. No entanto, há um motivo de negócios muito simples: o resto do mundo financeiro é executado no Unix. Os bancos são executados no AIX, o mercado de ações em si é executado no Unix e, portanto, é simplesmente mais fácil encontrar programadores no mundo financeiro que são usados para um ambiente Unix, em vez de um Windows.
(Eu trabalhei em bancos de investimento por 8 anos) Na verdade, bastante do que os bancos chamam baixa latência é feito em Java. E nem mesmo o Java em tempo real - apenas Java normal com o GC desligado. O principal truque aqui é ter certeza de ter exercido todo o seu código o suficiente para que o jit tenha executado antes de trocar uma VM específica em prod (então você tem algum loop de inicialização que é executado por alguns minutos - e failover a quente) .
Os motivos para usar o Linux são:
A administração remota ainda é melhor, e também um baixo impacto - terá um efeito mínimo sobre os outros processos na máquina. Lembre-se, esses sistemas são freqüentemente localizados na troca, então os links para as máquinas (de você / sua equipe de suporte) provavelmente serão piores do que aqueles para seus datacentres normais.
Tunability - a capacidade de configurar swappiness para 0, obter a JVM para pré-alocar grandes páginas, e outros truques de baixo nível são bastante úteis.
Tenho certeza de que você poderia conseguir o Windows funcionar de forma aceitável, mas não há nenhuma grande vantagem em fazê-lo - como outros disseram, qualquer empregado que você poached teria que redescobrir todos os seus truques de latência em vez de simplesmente executar uma lista de verificação.
Razão é simples, há 10-20 anos, quando esses sistemas surgiram, os servidores "multidimensionais" hardcore eram SOMENTE em algum tipo de UNIX. O Windows NT estava no kinder-garden estes dias. Então, o motivo é "histórico".
Os sistemas modernos podem ser desenvolvidos no Windows, é apenas uma questão de gosto nos dias de hoje.
PS: Estou trabalhando em um desses sistemas :-)
Linux / UNIX são muito mais utilizáveis para usuários remotos simultâneos, tornando mais fácil o script em torno dos sistemas, use ferramentas padrão como grep / sed / awk / perl / ruby / less em logs. ssh / scp. Todas essas coisas estão lá.
Há também problemas técnicos, por exemplo: para medir o tempo decorrido no Windows, você pode escolher entre um conjunto de funções com base no controle do relógio do Windows e no QueryPerformanceCounter (). O primeiro é incrementos cada 10 a 16 milissegundos (nota: alguma documentação implica mais precisão - por exemplo, os valores da medida GetSystemTimeAsFileTime () para 100ns, mas eles relatam o mesmo limite de 100ns do relógio para que ele seja novamente marcado). O último - QueryPerformanceCounter () - tem problemas de parada onde diferentes núcleos / cpus podem relatar relógios - desde a inicialização que diferem em vários segundos devido a serem aquecidos em diferentes momentos durante a inicialização do sistema. O MSDN documenta isso como um possível erro do BIOS, mas é comum. Então, quem quer desenvolver sistemas de negociação de baixa latência em uma plataforma que não pode ser instrumentada adequadamente? (Existem soluções, mas você não encontrará nenhum software que esteja sentado convenientemente em boost ou ACE).
Muitas variantes Linux / UNIX têm muitos parâmetros facilmente ajustáveis para compensar latência para um único evento contra a latência média sob carga, tamanhos de fatia de tempo, políticas de agendamento, etc. Em sistemas operacionais de código aberto, também há a garantia de que vem com a capacidade de consulte o código quando você acha que algo deve ser mais rápido do que é, e o conhecimento de que uma comunidade (potencialmente enorme) de pessoas tem sido e está fazendo isso de forma crítica - com o Windows, obviamente, é principalmente as pessoas que são designadas para olhe para ele.
No lado do FUD / reputação - um pouco intangível, mas uma parte importante dos motivos da seleção do sistema operacional - eu acho que a maioria dos programadores da indústria apenas confiaria no Linux / UNIX mais para fornecer um agendamento e um comportamento confiáveis. Além disso, o Linux / UNIX tem uma reputação de falhar menos, embora o Windows seja bastante confiável nos dias de hoje, e o Linux possui uma base de código muito mais volátil do que o Solaris ou o FreeBSD.
Há uma variedade de razões, mas a razão não é apenas histórica. Na verdade, parece que cada vez mais aplicativos do lado do servidor funcionam no * nix hoje em dia do que nunca (incluindo grandes nomes como London Stock Exchange, que mudou de uma plataforma). Para aplicativos do lado do cliente ou da área de trabalho, seria bobo segmentar qualquer coisa que não o Windows, pois essa é a plataforma estabelecida. No entanto, para aplicativos do lado do servidor, a maioria dos lugares em que trabalhei para implementar no * nix.
Eu concordo parcialmente com a maioria das respostas acima. Embora o que eu percebi é o maior motivo para usar o C ++, é porque é relativamente mais rápido com uma vasta biblioteca STL.
Além disso, o sistema linux / unix também é usado para aumentar o desempenho. Eu conheço muitas equipes de baixa latência que vão até uma extensão de ajustar o kernel do linux. Obviamente, esse nível de liberdade não é fornecido pelo Windows.
Outras razões, como os sistemas legados, o custo da licença, os recursos também contam, mas são fatores de condução menores. Como "rjw" mencionado, eu vi equipes usar Java também com uma JVM modificada.
Eu secundo as opiniões de histórico e o acesso à manipulação de kernel.
Além desses motivos, eu também acredito que, assim como como eles eliminam a coleta de lixo e o mecanismo similar em Java ao usar essas tecnologias em baixa latência. Eles podem evitar o Windows por causa da API no nível alto, que interagem com ossos de baixo nível e depois o kernel.
Portanto, o núcleo é, naturalmente, o kernel que pode ser interagido com o uso do baixo nível os. As APIs de alto nível são fornecidas apenas para facilitar a vida dos usuários comuns. Mas, no caso de baixa latência, esta é uma camada gordurosa e uma perda de fração de segundos em torno de cada operação. Então, uma opção lucrativa para ganhar poucos segundos por chamada.
Além disso, essa outra coisa a considerar é a integração. A maioria dos servidores, centros de dados e intercâmbios usam UNIX e não o Windows, portanto, usar os clientes da mesma família facilita a integração e a comunicação.
Então você tem problemas de segurança (muitas pessoas lá fora, talvez não concordem com este ponto, porém) hackear o UNIX não é fácil comparado ao hacking WINDOWS. Eu não concordo que o licenciamento deve ser o problema para os bancos porque eles duchem dinheiro em cada peça de hardware e software e as pessoas que os personalizam, então as licenças de compra não serão tão maiores quanto a questão quando consideradas o que ganham comprando.
Sistema de negociação api c ++
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Real Life Trading API [fechado]
Você conhece uma API que permite trocar com ações reais ou moeda?
Em caso afirmativo, descreva sua experiência:
fechado como fora do tópico por dasblinkenlight, Brad Larson & # 9830; 15 mar. 14 às 2:48.
Esta pergunta parece ser fora do tópico. Os usuários que votaram para fechar deram esse motivo específico: "Questões que nos pedem para recomendar ou encontrar uma ferramenta, biblioteca ou recurso off-site favorito são off-topic para o estouro de pilha, pois eles tendem a atrair respostas de opinião e spam. Em vez disso, descreva o problema e o que foi feito até agora para resolvê-lo. & Quot; & ndash; dasblinkenlight, Brad Larson Se esta questão pode ser reformulada para se adequar às regras no centro de ajuda, edite a questão.
13 Respostas.
AFAIK, a TradeStation é a mais famosa do lote. A maioria dos softwares de negociação fornece APIs (NinjaTrader, MetaStock, etc.). FWIW, existem ainda competições de sistemas de negociação automatizados - veja isso.
Além disso, isso é algo que a troca deve suportar e seu corretor deve permitir. A maioria das trocas que conheço não permitem negociação automática sem permissão prévia.
Existem muitos corretores que lhe darão acesso a uma API que permite o comércio. Obviamente, você estará pagando comissões, bem como o spread de oferta / solicitação que pode ser mais amplo do que os mercados diretos. Todos eles diferirão nos tipos de instrumento que eles permitem que você troque.
Se você quiser uma maneira fácil de entrar, você pode usar o software encolhido, como Tradestation (horrível linguagem proprietária), NinjaTrader (um pouco melhor, baseado em C #) ou SmartQuant (melhor, baseado em C #). Estes geralmente possuem interfaces pré-construídas para uma série de corretoras que efetivamente executará os negócios. InteractiveBrokers também tem uma API direta, mas eles têm uma reputação de ser uma dor para lidar.
Eu recomendaria verificar fóruns alternativos, como EliteTrader, que possui uma riqueza de informações sobre os méritos relativos de diferentes corretoras. Há também muitas pessoas que estão negociando as APIs.
Experimente o TD Ameritrade - eles têm uma boa API, taxas de negociação relativamente baixas e um fórum de boa ajuda. Link para a visão geral da oferta da API.
Isso é semelhante a uma pergunta que eu fiz há alguns anos atrás: quais corretores on-line oferecem APIs?
Eu recomendaria olhar para Interactive Brokers, que é o que acabei por escolher. Sua API oferece suporte a vários idiomas, incluindo Java, C ++, ActiveX e Excel DDE. Você pode efetivamente fazer qualquer coisa através da API que você pode fazer usando sua plataforma comercial bastante robusta.
Como um corretor sozinho, é difícil vencer as baixas comissões loucas do IB (a maioria das minhas ordens são tão baixas que são arredondadas para a comissão mínima de US $ 1 por pedido). Combine isso com uma API bastante direta e é difícil de vencer.
Além disso, dê uma olhada na minha pergunta (relacionada acima e aqui) para obter mais informações sobre corretores que oferecem APIs.
A maioria das bolsas de valores eletrônicas não fornece uma API, elas fornecem uma especificação de mensagem. Para que eles aceitem suas mensagens (ou seja, trocar diretamente com elas), você terá que gastar uma quantidade muito grande de dinheiro. e se tornar um membro da troca - é o que os IBs fazem. Mesmo um feed de dados do mercado ao vivo (o que você precisa para negociar de forma sensata) pode ser ridiculamente caro.
Acabei de começar a brincar com a API do TradeKing. É morto simples e usa oauth. A comissão comercial de US $ 5 também não é ruim.
E-trade também tem uma api, mas você tem que passar por alguns aros para obter acesso à produção. Eles também fornecem streaming em tempo real através de uma interface de cometas. Não parece haver nenhuma biblioteca lá fora para etrade, exceto para os java que o etrade fornece.
eu suponho o mais novo, mas tem ide / debugger / visualizer on-line e integração com corretores interativos para negociação de papel e comércio real. grande comunidade para R & amp; D também.
O AlgoTrader é uma plataforma de negociação algorítmica baseada em Java que permite o desenvolvimento, simulação e execução de múltiplas estratégias em paralelo. O Software Automatizado de Negociação pode negociar Forex, Opções, Futuros, Stocks e amp; Mercadorias em qualquer mercado. O sistema é baseado no processamento de eventos complexos (CEP) e no processamento de fluxo de eventos (ESP) usando Esper.
Automatize as estratégias de negociação com base em regras de negociação complexas Desenvolva, simule e comercialize múltiplas estratégias em paralelo Interfaces de corretores múltiplos e provedores de dados de mercado Suporte para Forex, Opções, Futuros, estoques, commodities e amp; mais suporte para instrumentos sintéticos e amp; Custom Derivative Spreads Vários build-in Algoritmos de execução Multi-Account Functionality Automated Forex Hedging & amp; Opções Preços Mecanismo Baseado em Tecnologia Open Source como Esper, Spring & amp; Hibernate Scalable / Low Latency / High Throughput Architecture e muito mais ...
Para mais detalhes, visite Algotrader.
Eu acredito que existe uma API para trabalhar com a ETrade e alguns dos outros softwares de negociação. Eu não acho que você vai encontrar uma API para executar trades sem fazer uso de um produto comercial, no entanto. Se você está tentando fazer alguma análise de trades, no entanto, há APIs disponíveis para recuperar citações, ouvir ticks, obter dados históricos para um símbolo, etc. Como eu disse no início, muitos dos produtos comerciais existentes têm um API para escrever código para trabalhar com eles.
Entre em contato com a sua Bolsa de ações alvo para API de negociação e servidor de teste. Se o seu estoque Stock Excnage estiver na plataforma OMX, você receberá X-Stream API (c ++ não gerenciado) e docs.
Percorra os links nesta página.
Lista uma série de api de código aberto. Ainda não tentei, mas planejo verificar quantos ativos.
Você também pode querer dar uma olhada no SDK TD Ameritrade hospedado no Github.
Utilizei NinjaTrader e MetaTrader para trocar moedas e produtos futuros.
Ninja trader é muito fácil de usar. Eu não tenho habilidades de codificação super profundas, embora eu possa segurar o meu próprio, e isso funcionou para mim.
Sua aplicação é gratuita para download. Eles também criaram um "aplicativo" onde você pode escolher diferentes indicadores técnicos para criar estratégias de negociação.
Tendo trocado por algum tempo usando sistemas automatizados, ganhando e perdendo, sugeriria muito o uso de TICK DATA quando você negociar. A negociação automatizada no sentido em que você está usando indicadores técnicos para tomar suas decisões de negociação é muito competitiva e muito rápida. Significado, se você estiver usando dados como dados de 1min, você estará por trás dos negócios rentáveis, se houver algum para o seu sistema.
Posso dizer-lhe que, como comerciante de um dia, os dias de estar em sua tela e comercializar quando a média móvel de 1 min cruza os 10 minutos, ou algo parecido com isso, acabaram. Para não dizer, as estratégias de longo prazo não funcionam, elas fazem, nos gráficos diários.
Meu ponto é, use dados de marca, independentemente da plataforma que você usa. Ninja Trader é muito bom. Inscreva-se para os dados do tiquetaque e use isso para trocar. Você terá uma chance melhor de ser lucrativo se estiver usando indicadores técnicos.
Arquitetura moderna conduzida por eventos.
Desenvolva um poderoso sistema de negociação no padrão C ++ 11 usando seu ambiente de desenvolvimento de escolha. Não há limites na complexidade dos sistemas de negociação que podem ser modelados.
Relatórios avançados e análise.
Obtenha uma visão profunda de todos os aspectos do sistema comercial através de extensos relatórios iterativos. Todos os resultados da simulação são salvos no arquivo e podem ser analisados e comparados com qualquer número de outros resultados de simulação. Analise o desempenho, o risco e os retornos e procure os gráficos.
Extensão de idioma para Timeseries.
Modelo de timeseries com uma extensão de idioma dedicada (Idioma específico do domínio incorporado). Desenvolva indicadores usando uma sintaxe funcional intuitiva que pode ser aumentada com funções lambda, se necessário.
Sistemas de negociação de instrumentos múltiplos.
Declare qualquer número de membros do instrumento, incluindo combinações de tipo diferente. Isso permite que cestas comerciais, spreads e rastreamento de relacionamentos intermercados. Os relatórios estão disponíveis tanto em termos agregados quanto em instrumentos individuais.
Depuração fácil com código fonte.
Os sistemas comerciais são fáceis de iniciar e depurar. Eles funcionam como executáveis individuais. Use seu ambiente de desenvolvimento favorito e depurador para passar pelo código. A API é fornecida com o código fonte.
Construindo Sistemas Automatizados de Negociação.
1ª edição.
Com uma Introdução ao Visual C ++ 2005.
Acesso institucional.
Secure Checkout.
Frete grátis.
Nenhuma ordem mínima.
Índice.
Capítulo 1 Introdução.
Seção I: Introdução ao Visual C ++ 2005.
Capítulo 2 O quadro.
Capítulo 3 Referências de rastreamento.
Capítulo 4 Classes e Objetos.
Capítulo 5 Tipos de referência.
Capítulo 6 Tipos de valor.
Capítulo 7 Objetos não gerenciados.
Capítulo 8 Composição.
Capítulo 9 Propriedades.
Capítulo 10 Estruturas e enumerações.
Capítulo 11 Herança.
Capítulo 12 Conversão e fundição.
Capítulo 13 Sobrecarga do operador.
Capítulo 14 Delegados e Eventos.
Capítulo 15 Arrays.
Capítulo 16 Gerando números aleatórios.
Capítulo 17 Tempo e Temporizadores.
Capítulo 18 Fluxos de entrada e saída.
Capítulo 19 Manipulação de Exceções.
Capítulo 20 Coleções.
Capítulo 21 STL / STL.
Capítulo 22 DataSets.
Capítulo 23 Conexão a bancos de dados.
Capítulo 24 Linguagem de consulta estruturada.
Capítulo 26 Protocolo de troca de informações financeiras.
Capítulo 27 Serialização.
Capítulo 28 Serviços do Windows.
Capítulo 29 Configuração e Pacotes de Instalação.
Seção II: Concorrência.
Capítulo 30 Threading.
Capítulo 31 Classes de Sincronização.
Capítulo 32 Sockets.
Seção III: interoperabilidade e conectividade.
Capítulo 33 Marshaling.
Capítulo 34 Interiores e Pinning Pointers.
Capítulo 35 Conexão a DLLs gerenciadas.
Capítulo 36 Conectando às DLLs do Componenet Object Model (COM) com Interoperabilidade COM.
Capítulo 37 Conexão a DLLs C ++ com Serviços de Invocação de Plataforma.
Capítulo 38 Conexão ao Excel.
Capítulo 39 Conexão ao TraderAPI.
Capítulo 40 Conexão ao XTAPIConnection_Example.
Seção IV: Sistemas de Negociação Automatizada.
Capítulo 41 Building Trading Systems.
Capítulo 42 K "V Metodologia de Desenvolvimento do Sistema de Negociação.
Capítulo 43 Classes do Sistema de Negociação Automatizado.
Capítulo 44 Sistema de Análise Técnica de Rosca Única.
Capítulo 45 Padrão de Design do Produtor / Consumidor.
Capítulo 46 Multithreaded, Statistical Arbitrage System.
Descrição.
Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de hedge funds e de negociação migrarão em grande parte para sistemas de seleção e execução de comércio automatizado. Na verdade, isso já está acontecendo. Enquanto vários livros de finanças fornecem código C ++ para preços de derivados e realizando cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico a partir de uma perspectiva de projeto de sistema. Este livro será dividido em duas seções: técnicas de programação e tecnologia de sistema de negociação automatizada (ATS) e ensinar o design e o desenvolvimento de sistemas financeiros de forma absoluta usando o Microsoft Visual C ++ 2005. O MS Visual C ++ 2005 foi escolhido como o idioma de implementação principalmente porque a maioria das empresas comerciais e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários no ISO C ++ e o Visual C ++ oferece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o Framework e o ambiente de desenvolvimento fornecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento dos sistemas de negociação. A primeira seção do livro explica o Visual C ++ 2005 em detalhes e concentra-se no conhecimento de programação requerido para o desenvolvimento automatizado do sistema de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração aleatória de números, temporização e temporizadores e gerenciamento de dados com STL e coleções. Além disso, uma vez que o código do legado e o código de modelagem nos mercados financeiros são feitos em ISO C ++, este livro analisa em vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento de memória gerenciado / não gerido / COM e à interoperabilidade. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso da conectividade de banco de dados com ADO e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como o uso de C ++ para se conectar ao Excel também são discutidos extensivamente e são suportados por exemplos. A segunda seção do livro explica preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados a lidar com feeds de dados em tempo real, gerenciando pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posição e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que irá emular a conexão com uma API industrial amplamente utilizada (XTAPI da Trading Technologies, Inc.) e fornecer maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Os padrões de design são apresentados para sistemas de tomada de mercado baseados em análises técnicas, bem como em sistemas de produção de mercado que utilizam spreads intermarket. À medida que todos os capítulos giram em torno de programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro educará comerciantes, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicações financeiras em uma Microsoft ambiente e construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real.
Características principais.
Ensina concepção e desenvolvimento de sistemas financeiros desde o início usando o Microsoft Visual C ++ 2005.
Fornece dezenas de exemplos que ilustram as abordagens de programação no livro.
Leitores.
Audiência primária: engenheiros financeiros, analistas quantitativos, programadores em empresas comerciais; estudantes de pós-graduação em cursos e programas de engenharia financeira e mercados financeiros.
Rever.
"Construir sistemas automatizados de negociação é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que esteja desenvolvendo sistemas de negociação algorítmica profissional. Ele traz todos os aspectos do design, funcionalidade e implementação do sistema em tempo real em um foco passo a passo claro. Este livro será um manual de referência de primeira escolha para o programador profissional sério no desenvolvimento do sistema de comércio ". - Russell Wojcik, Membro da CME e CBOT, Chefe da Concentração de Estratégia de Negociação, Illinois Institute of Technology "Este livro é um excelente guia para quem está interessado no desenvolvimento de aplicativos comerciais automáticos ou semi-automáticos. Ben cobre o conhecimento de programação necessário para desenvolver o sucesso aplicativos de negociação. Um deve ter para os comerciantes entrar na programação e os programadores entrarem em negociação. Ele também servirá como uma referência útil para o desenvolvimento de ferramentas comerciais mais sofisticadas ". - Sagy P. Mintz, Vice-Presidente, Trading Technologies, Inc.
Avaliações e avaliações.
Sobre os autores.
Benjamin Van Vliet Autor.
Ben Van Vliet é professor do Illinois Institute of Technology (IIT), onde também atua como diretor associado do M. S. Programa de Mercados Financeiros. No IIT, ele ensina cursos de finanças quantitativas, C ++ e programação e design e desenvolvimento de sistemas de negociação automatizada. Ele é vice-presidente do Instituto de Tecnologia de Mercado, onde preside o conselho consultivo do programa do Certificado de Sistema de Negociação (CTSD). Ele também atua como editor de série da série Financial Markets Technology da Elsevier / Academic Press e consulta extensivamente na indústria de mercados financeiros.
O Sr. Van Vliet é também o autor de "Modeling Financial Markets" com Robert Hendry (2003, McGraw Hill) e "Building Automated Trading Systems" (2007, Academic Press. Além disso, ele publicou vários artigos nas áreas de finanças e tecnologia , e apresentou sua pesquisa em várias conferências acadêmicas e profissionais.
Afiliações e especialidades.
Professor Titular e Diretor Associado do Programa de Mestrado em Mercados Financeiros, Stuart School of Business, Instituto de Tecnologia de Illinois, EUA.
Solicitar cotação.
Isenção de imposto.
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Sistemas de negociação de baixa latência usando o C ++ no Windows?
Parece que todos os principais bancos de investimento usam o C ++ no Unix (Linux, Solaris) para suas aplicações de servidor de baixa latência / alta freqüência. Por que o Windows geralmente não é usado como uma plataforma para isso? Existem razões técnicas pelas quais o Windows não pode competir?
Os requisitos de desempenho nos sistemas de latência extremamente baixa utilizados para negociação algorítmica são extremos. Neste ambiente, os microseconds contam.
Não tenho certeza sobre o Solaris, mas o caso do Linux, esses caras estão escrevendo e usando patches e personalizações de baixa latência para o kernel inteiro, dos drivers de placa de rede instalados. Não é que haja uma razão técnica pela qual isso não poderia ser feito no Windows, mas há um procedimento prático / legal - acesso ao código-fonte e a capacidade de recompilá-lo com as mudanças.
Tecnicamente, não. No entanto, há um motivo de negócios muito simples: o resto do mundo financeiro é executado no Unix. Os bancos são executados no AIX, o mercado de ações em si é executado no Unix e, portanto, é simplesmente mais fácil encontrar programadores no mundo financeiro que são usados para um ambiente Unix, em vez de um Windows.
(Eu trabalhei em bancos de investimento por 8 anos) Na verdade, bastante do que os bancos chamam baixa latência é feito em Java. E nem mesmo o Java em tempo real - apenas Java normal com o GC desligado. O principal truque aqui é ter certeza de ter exercido todo o seu código o suficiente para que o jit tenha executado antes de trocar uma VM específica em prod (então você tem algum loop de inicialização que é executado por alguns minutos - e failover a quente) .
Os motivos para usar o Linux são:
A administração remota ainda é melhor, e também um baixo impacto - terá um efeito mínimo sobre os outros processos na máquina. Lembre-se, esses sistemas são freqüentemente localizados na troca, então os links para as máquinas (de você / sua equipe de suporte) provavelmente serão piores do que aqueles para seus datacentres normais.
Tunability - a capacidade de configurar swappiness para 0, obter a JVM para pré-alocar grandes páginas, e outros truques de baixo nível são bastante úteis.
Tenho certeza de que você poderia conseguir o Windows funcionar de forma aceitável, mas não há nenhuma grande vantagem em fazê-lo - como outros disseram, qualquer empregado que você poached teria que redescobrir todos os seus truques de latência em vez de simplesmente executar uma lista de verificação.
Razão é simples, há 10-20 anos, quando esses sistemas surgiram, os servidores "multidimensionais" hardcore eram SOMENTE em algum tipo de UNIX. O Windows NT estava no kinder-garden estes dias. Então, o motivo é "histórico".
Os sistemas modernos podem ser desenvolvidos no Windows, é apenas uma questão de gosto nos dias de hoje.
PS: Estou trabalhando em um desses sistemas :-)
Linux / UNIX são muito mais utilizáveis para usuários remotos simultâneos, tornando mais fácil o script em torno dos sistemas, use ferramentas padrão como grep / sed / awk / perl / ruby / less em logs. ssh / scp. Todas essas coisas estão lá.
Há também problemas técnicos, por exemplo: para medir o tempo decorrido no Windows, você pode escolher entre um conjunto de funções com base no controle do relógio do Windows e no QueryPerformanceCounter (). O primeiro é incrementos cada 10 a 16 milissegundos (nota: alguma documentação implica mais precisão - por exemplo, os valores da medida GetSystemTimeAsFileTime () para 100ns, mas eles relatam o mesmo limite de 100ns do relógio para que ele seja novamente marcado). O último - QueryPerformanceCounter () - tem problemas de parada onde diferentes núcleos / cpus podem relatar relógios - desde a inicialização que diferem em vários segundos devido a serem aquecidos em diferentes momentos durante a inicialização do sistema. O MSDN documenta isso como um possível erro do BIOS, mas é comum. Então, quem quer desenvolver sistemas de negociação de baixa latência em uma plataforma que não pode ser instrumentada adequadamente? (Existem soluções, mas você não encontrará nenhum software que esteja sentado convenientemente em boost ou ACE).
Muitas variantes Linux / UNIX têm muitos parâmetros facilmente ajustáveis para compensar latência para um único evento contra a latência média sob carga, tamanhos de fatia de tempo, políticas de agendamento, etc. Em sistemas operacionais de código aberto, também há a garantia de que vem com a capacidade de consulte o código quando você acha que algo deve ser mais rápido do que é, e o conhecimento de que uma comunidade (potencialmente enorme) de pessoas tem sido e está fazendo isso de forma crítica - com o Windows, obviamente, é principalmente as pessoas que são designadas para olhe para ele.
No lado do FUD / reputação - um pouco intangível, mas uma parte importante dos motivos da seleção do sistema operacional - eu acho que a maioria dos programadores da indústria apenas confiaria no Linux / UNIX mais para fornecer um agendamento e um comportamento confiáveis. Além disso, o Linux / UNIX tem uma reputação de falhar menos, embora o Windows seja bastante confiável nos dias de hoje, e o Linux possui uma base de código muito mais volátil do que o Solaris ou o FreeBSD.
Há uma variedade de razões, mas a razão não é apenas histórica. Na verdade, parece que cada vez mais aplicativos do lado do servidor funcionam no * nix hoje em dia do que nunca (incluindo grandes nomes como London Stock Exchange, que mudou de uma plataforma). Para aplicativos do lado do cliente ou da área de trabalho, seria bobo segmentar qualquer coisa que não o Windows, pois essa é a plataforma estabelecida. No entanto, para aplicativos do lado do servidor, a maioria dos lugares em que trabalhei para implementar no * nix.
Eu concordo parcialmente com a maioria das respostas acima. Embora o que eu percebi é o maior motivo para usar o C ++, é porque é relativamente mais rápido com uma vasta biblioteca STL.
Além disso, o sistema linux / unix também é usado para aumentar o desempenho. Eu conheço muitas equipes de baixa latência que vão até uma extensão de ajustar o kernel do linux. Obviamente, esse nível de liberdade não é fornecido pelo Windows.
Outras razões, como os sistemas legados, o custo da licença, os recursos também contam, mas são fatores de condução menores. Como "rjw" mencionado, eu vi equipes usar Java também com uma JVM modificada.
Eu secundo as opiniões de histórico e o acesso à manipulação de kernel.
Além desses motivos, eu também acredito que, assim como como eles eliminam a coleta de lixo e o mecanismo similar em Java ao usar essas tecnologias em baixa latência. Eles podem evitar o Windows por causa da API no nível alto, que interagem com ossos de baixo nível e depois o kernel.
Portanto, o núcleo é, naturalmente, o kernel que pode ser interagido com o uso do baixo nível os. As APIs de alto nível são fornecidas apenas para facilitar a vida dos usuários comuns. Mas, no caso de baixa latência, esta é uma camada gordurosa e uma perda de fração de segundos em torno de cada operação. Então, uma opção lucrativa para ganhar poucos segundos por chamada.
Além disso, essa outra coisa a considerar é a integração. A maioria dos servidores, centros de dados e intercâmbios usam UNIX e não o Windows, portanto, usar os clientes da mesma família facilita a integração e a comunicação.
Então você tem problemas de segurança (muitas pessoas lá fora, talvez não concordem com este ponto, porém) hackear o UNIX não é fácil comparado ao hacking WINDOWS. Eu não concordo que o licenciamento deve ser o problema para os bancos porque eles duchem dinheiro em cada peça de hardware e software e as pessoas que os personalizam, então as licenças de compra não serão tão maiores quanto a questão quando consideradas o que ganham comprando.
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